Performance:
Results (%):
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | YTD€ | CUM | CUM€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.28 | 6.56 | 0.25 | 3.73 | 4.41 | 9.19 | -4.97 | 6.36 | 0.41 | 0.78 | 6.7 | 1.93 | +44.63% | 6695 | +44.63% | 6695 |
| 2025 | 0.5 | -3.65 | -4.25 | -0.41 | 10.2 | 7.53 | 9.04 | -0.66 | 7.45 | 3.13 | -2.17 | -2.69 | +24.02% | 5211 | +79.37% | 11906 |
| 2026 | -1.48 | -2.48 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.33% | -896 | +73.40% | 11010 |
Results (%):
2024 +44.63% CUM +44.63%
Jan
9.28
Feb
6.56
Mar
0.25
Apr
3.73
May
4.41
Jun
9.19
Jul
-4.97
Aug
6.36
Sep
0.41
Oct
0.78
Nov
6.7
Dec
1.93
YTD
+44.63%
YTD€
6695
CUM
+44.63%
CUM€
6695
2025 +24.02% CUM +79.37%
Jan
0.5
Feb
-3.65
Mar
-4.25
Apr
-0.41
May
10.2
Jun
7.53
Jul
9.04
Aug
-0.66
Sep
7.45
Oct
3.13
Nov
-2.17
Dec
-2.69
YTD
+24.02%
YTD€
5211
CUM
+79.37%
CUM€
11906
2026 -3.33% CUM +73.40%
Jan
-1.48
Feb
-2.48
Mar
0.63
Apr
—
May
—
Jun
—
Jul
—
Aug
—
Sep
—
Oct
—
Nov
—
Dec
—
YTD
-3.33%
YTD€
-896
CUM
+73.40%
CUM€
11010
Beschrijving
Dit systeem maakt gebruik van een algoritme en handelt in Large Cap-aandelen.
Wanneer een positie wordt ingenomen, probeert het systeem zo lang mogelijk in de positie te blijven. Het maakt gebruik van margin, aangezien de winsten minimaal 8 weken worden aangehouden. Dit kan ertoe leiden dat de positieomvang toeneemt, waardoor het totaal belegd vermogen boven de minimale inleg kan uitkomen.
Startkapitaal en posities
Het startkapitaal bedraagt €15.000,- en er zullen maximaal 8 posities worden aangehouden.
Risicobeheer
Bij opwaartse markten wordt het kapitaal volledig (100%) gealloceerd. In neergaande markten wordt, afhankelijk van de marktsituatie, een kleiner percentage van het kapitaal belegd. Tijdens sterke dalingen, zoals die in 2022 meerdere keren zijn voorgekomen, kan het voorkomen dat er enkele weken helemaal niet wordt gehandeld. Door deze manier van kapitaalallocatie blijkt uit uitgebreide tests dat het risico aanzienlijk wordt verminderd, wat uiteindelijk het rendement ten goede komt.
Resultaten
Hieronder staat een grafiek met de wekelijkse resultaten over de periode van 1 januari 2021 tot en met december 2024. De resultaten vanaf het voorjaar van 2023 zijn daadwerkelijk gerealiseerd op een eigen account. De periode van 1 januari 2021 tot en met het voorjaar van 2023 betreft een backtest. Deze periode is specifiek gekozen omdat 2022 een slecht jaar was voor de wereldwijde markten, en het risicobeheer in die periode zijn waarde heeft bewezen.
