Het eerste halfjaar ligt alweer ruim achter ons. Tijd om te evalueren en onze visie op de toekomst te delen. De Blue Ocean Strategie presteerde solide, maar naar mijn overtuiging kan en moet het beter.
Publicatiedatum: 6 augustus 2026 · Categorie: Traders inzichten · door Martinus van Dolder
De eerste maanden van dit jaar verliepen zoals verwacht. Daarna bewoog het systeem vooral zijwaarts, met hier en daar een uitschieter. De vraag die wij onszelf moeten stellen is eenvoudig: is dit goed genoeg? Het rendement blijft namelijk iets achter bij het doelrendement van 2 tot 5 procent per maand.
Is dit goed genoeg?
Aan de kostenkant heeft dit systeem een duidelijk voordeel: er worden geen abonnementskosten gerekend. Wij brengen uitsluitend een winstfee in rekening op basis van het High Water Mark principe. Ter vergelijking heb ik in het verleden over alle Systems2follow systemen berekend wat de kosten van het volgen van een systeem ongeveer zijn, en dan kom je al snel op 4 tot 7 procent ten opzichte van het benodigde kapitaal, soms zelfs iets meer.
Toch trek ik een eerlijke conclusie: gemeten langs de benchmark, het effectieve rendement op obligaties, presteren we op dit moment ondermaats. Ik ga niet mee in het idee dat vooral de focus op risico telt en dat het rendement daarna vanzelf volgt. Rendement en risico zijn doorgaans positief met elkaar verbonden, en we moeten rekening houden met kosten en inflatie. Blijft het uiteindelijke rendement te laag, dan kunt u net zo goed in obligaties beleggen, want die geven tenminste een zeker rendement. Wij vinden daarom dat het beter moet.
Wat er verandert: van intraday naar een hoger timeframe
En beter kan ook met dit systeem. Daarvoor moet er op een hoger timeframe worden gehandeld. Daar ben ik de afgelopen maanden druk mee geweest: een backtest van de huidige setups op een hoger timeframe, met dagdelen in plaats van vooral intraday. In de kern verandert het systeem daarmee vrijwel niet, maar een backtest is wel nodig, omdat op elke timeframe andere nuances gelden.
Ik verwacht dat vooral de profitfactor, de verhouding tussen de totale winsten en de totale verliezen, hierdoor sterk verbetert, tot wel een factor vier hoger. Dat is ook logisch, want er worden langere trends benut. Bij een duidelijke trend gaan we bovendien weer overnight. Op basis van alles wat ik de afgelopen jaren heb gezien, schuilt daar niet het grote risico. De overnight margin bedraagt op dit moment ongeveer 4.500 euro.
De keerzijde: een hoger gemiddeld verlies
Aan deze aanpak zit een onvermijdelijk nadeel. Het gemiddelde verlies op een verliestrade komt hoger uit, bij een van de setups op ongeveer 300 euro. Dit systeem handelt meerdere setups en kan zowel long als short gaan. Houdt u daarom rekening met een maximale drawdown van ongeveer 20 procent. Belangrijk om te beseffen: dit soort uitslagen worden ook op zeer korte termijn grafieken behaald, maar dan is de profitfactor juist veel lager. Tel uit uw winst.
Waarom een hoger timeframe: minder slippage
Het belangrijkste voordeel van dit hogere timeframe ten opzichte van het huidige, lagere timeframe is dat de slippage beter beheersbaar wordt. Slippage ontstaat op meerdere manieren: door het verschil tussen bied en laat, door het verschil tussen het moment van het handelssignaal en de werkelijk verkregen marktprijs, door menselijke fouten van de trader en door technische problemen, zoals orders die deze maand aan onze kant niet werden opgepakt. Op een hoger timeframe wegen deze factoren minder zwaar. Het systeem presteert vooral goed in trendende markten, maar dat mag inmiddels duidelijk zijn.
Wat is de volgende stap?
Wilt u weten hoe de Blue Ocean Strategie werkt en of dit systeem bij uw situatie past? Bekijk dan de systeempagina van de Blue Ocean Strategie of plan een vrijblijvend gesprek in. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
.svg)